Klik op een omslag om naar Google Boeken te gaan.
Bezig met laden... Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series (Palgrave Texts in Econometrics)door John Hunter
Geen Bezig met laden...
Meld je aan bij LibraryThing om erachter te komen of je dit boek goed zult vinden. Op dit moment geen Discussie gesprekken over dit boek. Geen besprekingen geen besprekingen | voeg een bespreking toe
This book examines conventional time series in the context of stationary data prior to a discussion of cointegration, with a focus on multivariate models. The authors provide a detailed and extensive study of impulse responses and forecasting in the stationary and non-stationary context, considering small sample correction, volatility and the impact of different orders of integration. Models with expectations are considered along with alternate methods such as Singular Spectrum Analysis (SSA), the Kalman Filter and Structural Time Series, all in relation to cointegration. Using single equations methods to develop topics, and as examples of the notion of cointegration, Burke, Hunter, and Canepa provide direction and guidance to the now vast literature facing students and graduate economists. Geen bibliotheekbeschrijvingen gevonden. |
Actuele discussiesGeen
Google Books — Bezig met laden... GenresDewey Decimale Classificatie (DDC)330.015195Social sciences Economics Economics > Philosophy And Psychology MathematicsLC-classificatieWaarderingGemiddelde: Geen beoordelingen.Ben jij dit?Word een LibraryThing Auteur. |